1、1 引子引子:t检验和检验和F检验一定就可靠吗检验一定就可靠吗?20.9966R 研究居民储蓄存款研究居民储蓄存款 与居民收入与居民收入 的关系：的关系：用普通最小二乘法估计其参数，结果为用普通最小二乘法估计其参数，结果为 （1.8690）(0.0055)=(14.9343)(64.2069)tttYXu12=+ttYX=27.9123+0.3524YXt4122.531F 2 检验结果表明：检验结果表明：回归系数的标准误差非常小，回归系数的标准误差非常小，t 统统计量较大，说明居民收入计量较大，说明居民收入 对居民储蓄存款对居民储蓄存款 的的影响非常显著。同时可决系数也非常高，影响非常显著。
2、同时可决系数也非常高，F统计量统计量为为4122.531，也表明模型异常的显著。，也表明模型异常的显著。但此估计结果可能是虚假的，但此估计结果可能是虚假的，t t统计量和统计量和F F统计量统计量都被虚假地夸大，因此所得结果是不可信的。为都被虚假地夸大，因此所得结果是不可信的。为什么呢什么呢?XY3 本章讨论四个问题：什么是自相关什么是自相关 自相关的后果自相关的后果 自相关的检验自相关的检验 自相关性的补救自相关性的补救 第六章第六章 自相关自相关 4 第一节第一节 什么是自相关什么是自相关 本节基本内容本节基本内容:自相关的概念自相关的概念 自相关产生的原因自相关产生的原因 自相关的表现形
3、式自相关的表现形式 5 一、自相关的概念一、自相关的概念 自相关自相关（auto correlation），又称），又称序列相关序列相关（serial correlation）是指总体回归模型的随机）是指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系。即不同观测点上的误差项之间存在相关关系。即不同观测点上的误差项彼此相关。可以表示为误差项彼此相关。可以表示为:0),(),(jijiuuEuuCov()ij6 tu-1tu一阶自相关系数一阶自相关系数 -1222122 (6.1)nttt=nnttttu uuu-11自相关系数自相关系数 的定义与普通相关系的公式形式相同的定义与普通相关系的公式形式相同
4、 的取值范围为的取值范围为 式（式（6.1）中）中 是是 滞后一期的随机误差项。滞后一期的随机误差项。因此，将式（因此，将式（6.1）计算的自相关系数）计算的自相关系数 称为一阶称为一阶自相关系数。自相关系数。7 二、自相关产生的原因二、自相关产生的原因 自自 相相 关关 产产 生生 的的 原原 因因 经济系统的惯性经济系统的惯性 经济活动的滞后效应经济活动的滞后效应 数据处理造成的相关数据处理造成的相关 蛛网现象蛛网现象 模型设定偏误模型设定偏误 8 自相关现象大多出现在时间序列数据中，而经自相关现象大多出现在时间序列数据中，而经济系统的经济行为都具有时间上的惯性。济系统的经济行为都具有时间
5、上的惯性。如如GDP、价格、就业等经济指标都会随经济系、价格、就业等经济指标都会随经济系统的周期而波动。例如，在经济高涨时期，较统的周期而波动。例如，在经济高涨时期，较高的经济增长率会持续一段时间，而在经济衰高的经济增长率会持续一段时间，而在经济衰退期，较高的失业率也会持续一段时间，这种退期，较高的失业率也会持续一段时间，这种现象就会表现为经济指标的自相关现象。现象就会表现为经济指标的自相关现象。原因原因1经济系统的惯性经济系统的惯性 9 滞后效应是指某一指标对另一指标的影响不仅限于滞后效应是指某一指标对另一指标的影响不仅限于当期而是延续若干期。由此带来变量的自相关。当期而是延续若干期。由此带
6、来变量的自相关。例如，居民当期可支配收入的增加，不会使居民的例如，居民当期可支配收入的增加，不会使居民的消费水平在当期就达到应有水平，而是要经过若干消费水平在当期就达到应有水平，而是要经过若干期才能达到。因为人的消费观念的改变客观上存在期才能达到。因为人的消费观念的改变客观上存在自适应期。自适应期。原因原因2 经济活动的滞后效应经济活动的滞后效应 10 因为某些原因对数据进行了修整和内插处理，因为某些原因对数据进行了修整和内插处理，在这样的数据序列中就会有自相关。在这样的数据序列中就会有自相关。例如，将月度数据调整为季度数据，由于采用例如，将月度数据调整为季度数据，由于采用了加合处理，修匀了月度数据的波动，使季度了加合处理，修匀了月度数据的波动，使季度数据具有平滑性，这种平滑性产生自相关。对数据具有平滑性，这种平滑性产生自相关。对缺失的历史资料，采用特定统计方法进行内插缺失的历史资料，采用特定统计方法进行内插处理，使得数据前后期相关，产生了自相关。处理，使得数据前后期相关，产生了自相关。原因原因3数据处理造成的相关数据处理造成的相关 11 原因原因4 4蛛网现象蛛网现象 蛛网现象是微观
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